蝶式期權組合的基本原理與時間耗損效應在這里，時至2021年11月03日來講蝶式期權組合的基本原理與時間耗損效應，適用于大部分人的文章。

蝶式期權組合的基本原理與時間耗損效應 怎么回事：

蝶式期權組合（ButterflySpread）策略是為振蕩市特別準備的，當市場變化趨勢不明顯時，股價漲了跌了都不好，原封不動反而能賺到最多。因此，投資者選擇該策略可以獲利。

基本原理

投資者買入一個較低行權價的認購期權和一個較高行權價的認購期權，同時賣出兩個具有中間行權價的認購期權。如果股票價格在一定范圍內變動，投資者運用該策略可以獲利。

?蝶式期權組合的時間耗損效應

當出現獲利趨勢時，時間耗損對該期權組合是有利的。當出現損失趨勢時，時間耗損對該期權組合是不利的。

想必各位已經知道蝶式期權組合的基本原理與時間耗損效應了吧，已經在上文為大家做出了介紹，希望能對大家起到幫助的作用哦。