一、期貨跨期套利要申請?

中金所的跨期套利要申請的是限倉之外的額度，而不是套利行為。
如果你套利開倉的數量不超過交易所的限制額度，就不需要申請。
如果超過了限制額度，才需要單獨申請套利指標。

二、期貨跨期套利的問題

1、首先，你對跨期套利理解錯了。
跨期套利是利用相同品種的不同交割月份合約之間差價變動來進行的。
假如五月玉米和九月玉米的價格現在分別是1800和1900，如果你判斷它們之間的差價將會縮小（比如根據歷史資料往年兩個月份的差價一般在70-80點左右），那么就可以買五月賣九月，待差價縮小（比如變成五月1820、九月1890時或者五月1870、九月1930時）后，你就可以同時平倉獲取利潤了。
這樣既可以避免行情劇烈變動帶來的風險，還可以獲得穩定的收益。
反之，如果你判斷兩個月份的價格將會擴大，那么就賣五月、買九月。
比如兩個月份的價格從1800和1900變成1820和1950時，你就獲得了30元的差價收益。
2、其次，即使交易所允許個人交割，也沒人去做跨月的交割套利的。
因為交割的話，你還要支付交割費用（比正常的交易費高十幾倍、幾十倍）、倉儲費用（你接貨后要存放幾個月的）。
另外一個重要因素就是，交割時要支付全款的，而做期貨交易只需要支付實際價格5-10%的保證金就行了。
還有最重要的一點就是：你接到的貨物到時候也許已經過了質保期了，也就根本無法交割了。
例如糧食品種質保期通常為2年，那么假如你在今年五月接到的貨物是2008年8月收獲的玉米，到九月份時就不能交割了，只能拿到現貨市場上去出售。

三、這個跨期套利是什么意思啊？？？商品期貨中的

中金所的跨期套利要申請的是限倉之外的額度，而不是套利行為。
如果你套利開倉的數量不超過交易所的限制額度，就不需要申請。
如果超過了限制額度，才需要單獨申請套利指標。

四、這個跨期套利是什么意思啊？？？商品期貨中的

跨期套利也叫跨市套利，是一種賺取差價的方式【百科】所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易部位，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。
最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。
【個人見解】這個不必糾結，你只要知道什么時候可以賺錢就可以了。
比如：渤商所橡膠與期貨橡膠現在有明顯價格差價，可以直接買入渤商所橡膠，在到期貨市場賣出。
下面就是我整合的（更新時間2014年6月16日）一、關于渤商所橡膠與期貨橡膠的跨市場套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 414&fromuid=114二、關于渤商所玻璃與期貨玻璃的跨市場套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 420&fromuid=114三、關于渤商所PTA與期貨PTA的跨市場套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 422&fromuid=114四、關于渤商所焦炭與期貨焦炭的跨市場套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 423&fromuid=114五、關于渤商所焦煤與期貨焦煤的跨市場套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 424&fromuid=114六、關于渤商所白糖與期貨白糖的跨市場套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 426&fromuid=114七、關于渤商所白銀與期貨白銀的跨市場套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 427&fromuid=114

五、跨期套利的意義是什么。最近剛開始了解期貨，在看到跨期套利這部分時

這里面主要是有一個套利的概念。
所謂套利就是通過對沖獲取利潤的同時規避風險。
如果你預期要漲，然后做多，這就不是套利。
賭對了全勝，賭錯了全賠，高風險高收益。
牛市期間短期漲幅很能大于長期漲幅，所以套利的話可以短期做多博收益，同時長期做空對沖萬一判斷失誤的風險，這就是套利。
套利交易的目的不是高收益，而是低風險。

六、跨期套利的介紹

所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。
最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。
比如當前正在仿真交易的國債期貨品種TF1203和TF1209。
這兩個品種都是5年期、票面價值為100萬、票面利率為3%的國債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。
在期貨市場波動幅度較大時段，股指期貨各合約間的波動將導致價差的不斷變化。
如果二個合約之間的價差偏離合理價差，投資者可進行買入一個合約同時賣出另外一個合約，待到價差回歸后再進行相應的反向平倉，進而利用價差的合理回歸獲得利潤。

七、在期貨交易中 什么叫做跨期套利 應該怎樣操作啊

持倉費用是決定近期合約和遠期合約價格升貼水幅度的基本因素。
它是為持有商品而必須支付的倉儲費、交割費、利息等費用。
由于持倉費用的存在使得在正常情況下遠期合約價格應該高于近期合約。
　　當遠期合約價格與近期合約價格差額高過套利成本的時候就出現套利機會：　　10.16 出現套利機會的品種：白糖　　操作思路：　　買入近期合約同時賣出相同數量的遠期合約　　近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價格）　　遠期合約：SR807合約：4256元/噸（10月16日上午10：50價格）　　合約差價：SR807-SR801=260元/噸　　考慮白糖做跨期套利好處：　　倉單共用，買入SR801合約倉單，同樣可以用于SR807合約的交割　　同時：根據交易所規定，買入SR801合約倉單用于SR807合約的賣出交割不需要考慮升貼水問題　　根據交易所規定：　　某一制糖年度生產的白糖可用于該制糖年度結束后的當年11月份，且從該制糖年度結束后的當年11月份，且從當年8月份開始并逐月增加貼水，貼水標準為10元/噸。
　　1、 交割成本　　套利成本＝倉儲費＋資金利息＋交易、交割費用＋增值稅　　1.倉儲費　　5月1日-9月30日：0.40元/噸.天　　其它時間：0.35元/噸.天　　2.交割手續費　　1元/噸（單方）　　3.交易手續費　　10元/噸（單方）　　4.年貸款利率　　6.21%　　5.增值稅　　增值稅以價差250元/噸來計　　（除去交易和交割費用后的價格差）　　2、 套利成本　　七個月套利成本　　倉儲費（噸）　　資金利息　　交易交割費用　　增值稅　　合計　　75*0.4+106*0.35　　0　　2+20　　250*13%　　67.1　　0　　22　　32.5　　121.6　　使用自有資金　　根據當前260元/噸的合約差價　　跨期套利的利潤為：260-121.6=138.4元/噸

八、什么是跨期套利？

1.套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。
它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。
PS:套利基本形式及案例分析 （一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
（二）跨市套利：包括同一商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等；
（三）跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產品之間）強弱對比關系差異所進行的套利活動. 2.對沖分很多種，本意是一種雙向操作。
經濟上的對沖都是為了達到保值的目的。
進出口貿易中的對沖是指進出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經濟損失,在匯市上購買外幣,購買數量與其進口 商品需要支付的外幣等值；
期貨上的對沖對沖是指客戶買進（賣出）期貨合約以后，在賣出（買進）一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。
3.資本結構是指企業各種資金的來源構成及具比例關系。
廣義的資本結構是指企業全部資金的來源構成及其比例關系，不僅包括主權資本、長期債務資金，還包括短期債務資金。
狹義的資本結構僅指主權資本及長期債務資金的來源構成及其比例關系，不包括短期債務資金。
最佳的資本結構，是指企業在一定時期內，使加權平均資金成本最低、企業價值最大時的資本結構。
其判斷的標準有：(1)有利于最大限度地增加所有者財富，能使企業價值最大化。
(2)企業加權平均資金成本最低。
(3)資產保持適當的流動，并使資本結構富有彈性。
其中加權平均資金成本最低是其主要標準。
能滿足以下條件之一的企業，有可能按目標資本結構對企業現有資本結構進行調整：(1)現有資本結構彈性較好時；
(2)有增加投資或減少投資時；
(3)企業盈利較多時；
(4)債務重新調整時。
資本結構調整的方法有：(1)存量調整。
即在不改變現有資產規模的基礎上，根據目標資本結構要求，對現有資本結構進行必要的調整。
(2)增量調整。
即通過追加籌資量，從增加總資產的方式來調整資本結構。
(3)減量調整。
即通過減少資產總額的方式來調整資本結構。