一、量化交易主要有哪些好的策略

展開(kāi)全部隨著量化交易的發(fā)展，單一技術(shù)指標(biāo)的策略會(huì)面臨失效的問(wèn)題。
所以現(xiàn)在的策略都是復(fù)合型的。
經(jīng)典量化交易策略(包括價(jià)值投資、技術(shù)指標(biāo)、配對(duì)輪動(dòng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等)、研究型文章等

二、如何設(shè)計(jì)量化交易策略

對(duì)于新手來(lái)說(shuō)開(kāi)發(fā)一個(gè)策略最開(kāi)始一定是模仿。
第一步，利用現(xiàn)成指標(biāo)構(gòu)建邏輯。
TB內(nèi)置了眾多的技術(shù)指標(biāo)，取出一個(gè)，寫入買賣點(diǎn)，回測(cè)下歷史行情，這樣就可以得到一個(gè)簡(jiǎn)單的策略了。
隨著策略經(jīng)驗(yàn)的積累，這里的邏輯選擇會(huì)越來(lái)越多樣化。
當(dāng)然這樣的策略一般是不賺錢的，所以我們第二步，進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。
選擇參數(shù)遍歷，觀察不同參數(shù)對(duì)于策略會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響。
一般情況下我們會(huì)得到幾組看起來(lái)比較賺錢的參數(shù)，然后我們進(jìn)行第三步，樣本外檢測(cè)。
比如說(shuō)我們之前遍歷的參數(shù)是2014年的數(shù)據(jù)得出的幾個(gè)表現(xiàn)好的參數(shù)，那么我們就用2013/2015的數(shù)據(jù)對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)。
一般來(lái)說(shuō)，這一參數(shù)會(huì)在樣本外慘淡無(wú)比，完全沒(méi)有樣本內(nèi)優(yōu)化出來(lái)的威武。
這時(shí)第四步，進(jìn)行觀察，判斷策略失效的原因是什么。
假設(shè)發(fā)現(xiàn)策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導(dǎo)致大幅虧損，那么我們就可以設(shè)置一個(gè)硬止損來(lái)規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)；
如果發(fā)現(xiàn)策略失效是因?yàn)榻灰状螖?shù)過(guò)少，那我們就將交易邏輯稍微放松，比如要求>x的地方改為>=x甚至是>=x-1。
等等等等，這種修改就是策略的經(jīng)驗(yàn)了。
設(shè)置好新的邏輯后我們回到第二步，重復(fù)以上步驟。
最終我們修改得到了一個(gè)樣本內(nèi)外都賺錢的策略，第五步，實(shí)盤追蹤。
在未來(lái)一段完全未知的行情中隨著時(shí)間檢驗(yàn)策略，觀察策略的真實(shí)表現(xiàn)究竟如何。
如果表現(xiàn)與預(yù)期相符合，那么說(shuō)明策略有效，第六步，進(jìn)行交易。
隨著交易進(jìn)行，我們也要觀察策略的有效性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)策略出現(xiàn)超出預(yù)期的虧損時(shí)，第七步，調(diào)整或終止策略。

三、期貨中主觀策略，量化策略是什么意思

期貨中主觀策略就是就是以優(yōu)秀交易員自身這個(gè)人為根本，相信人的豐富多彩人的盈利能力，人的感覺(jué)敏覺(jué)和判斷，人的風(fēng)控和管理能力而不是相信死物的所謂程序化冰冷的機(jī)器會(huì)代替人。
我就是人，一個(gè)主觀的人。
期貨的量化策略除非是做大規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖交易或者套利交易或者跨市場(chǎng)跨國(guó)家海量資金做對(duì)沖才能算得上量化交易，把具體的現(xiàn)狀現(xiàn)象各種資料進(jìn)行數(shù)字化圖形化變成一種有用數(shù)據(jù)進(jìn)行金融工程式的交易。
國(guó)內(nèi)全部所謂的量化策略，量化交易，程序化交易啥的，根本就是狗屁，完全就是自編概念自我神話所謂交易系統(tǒng)自抬身價(jià)自賣自夸徹底忽悠人，哪怕有一點(diǎn)點(diǎn)大概率盈利的可能它也不會(huì)讓你投資分享利益，所以勿信這些鼓吹的。

四、量化交易主要有哪些經(jīng)典的策略

量化對(duì)沖策略即同時(shí)利用量化手段和對(duì)沖技巧的投資策略。
經(jīng)典的量化對(duì)沖策略有市場(chǎng)中性策略、事件驅(qū)動(dòng)套利策略三種。

五、量化交易主要有哪些好的策略

具體而言，數(shù)量化基金主要依賴計(jì)算機(jī)的數(shù)量化分析方法進(jìn)行股票篩選，不需要依靠主觀判斷及個(gè)人意見(jiàn)對(duì)每只股票進(jìn)行單獨(dú)、深入的分析。
面對(duì)紛繁復(fù)雜的股市，量化基金系統(tǒng)化的組合構(gòu)建能夠極大減輕個(gè)人情緒對(duì)組合的影響，克服人性的弱點(diǎn)及認(rèn)知偏差，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策，使選股過(guò)程更趨理性。

六、量化投資交易策略有哪些

量化投資的核心優(yōu)勢(shì)在于風(fēng)險(xiǎn)管理更精準(zhǔn)，能夠提供超額收益。
微量網(wǎng)指出包括以下5個(gè)方面：（1）紀(jì)律性：嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點(diǎn)。
（2）系統(tǒng)性：通過(guò)多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數(shù)據(jù)的觀察等，捕捉更多的投資機(jī)會(huì)。
（3）及時(shí)性：及時(shí)快速地跟蹤市場(chǎng)變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計(jì)模型，尋找新的交易機(jī)會(huì)。
（4）準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確客觀評(píng)價(jià)交易機(jī)會(huì)，克服主觀情緒偏差，通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
（5）分散化：即靠概率取勝。
這表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來(lái)重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用，這些歷史規(guī)律都是有較大概率獲勝的策略。
二是依靠篩選出股票組合來(lái)取勝，而不是一個(gè)或幾個(gè)股票取勝，從投資組合理念來(lái)看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個(gè)股票上。

七、常見(jiàn)的量化策略都有哪些

經(jīng)典量化策略——雙均線策略(期貨)經(jīng)典量化策略——跨品種套利(期貨)