一、股指期貨的結(jié)算與交割

股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。
股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。
滬深300股指期貨交割結(jié)算價(jià)確定為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

二、什么是股指期貨合約交割日

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨），是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。
雙方約定在未來某個(gè)特定的時(shí)間，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。
股指期貨交易的標(biāo)的物是股票價(jià)格指數(shù)。

三、股指期貨交割日規(guī)定 什么是股指期貨交割日

就期貨合約而言，交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。
股指期貨與商品期貨一樣，每個(gè)合約都有交割日，到了這一天，所有該合約平倉(cāng)結(jié)算。
每個(gè)合約完成交割的最后一天。
在這一天閉市前，所有賣方、買方客戶必須將合約平倉(cāng)，現(xiàn)金交割，否則視為違約。
買賣股指期貨的本質(zhì)是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點(diǎn)約定的時(shí)間內(nèi)，按約定的價(jià)格和數(shù)量買賣期指的合約。
這個(gè)合約都有約定的最后交易日（就是最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個(gè)周五），這就是期指的交割日。
約定的最后履約時(shí)間到了，買賣雙方必須平倉(cāng)（解除合約）或交割（現(xiàn)金結(jié)算）。

四、股指期貨交易規(guī)則有哪些？

以下便是期貨交易規(guī)則 ：（投資請(qǐng)搜索|rongzi360 cn|） 1、期貨交易規(guī)則 ：保證金制度 2、期貨交易規(guī)則 ：漲跌停板制度 3、期貨交易規(guī)則 ：每日結(jié)算制度 4、期貨交易規(guī)則 ：強(qiáng)行平倉(cāng)/減倉(cāng)制度 5、期貨交易規(guī)則 ：交割制度 6、期貨交易規(guī)則 ：持倉(cāng)限額制度 7、期貨交易規(guī)則 ：大戶報(bào)告制度 8、期貨交易規(guī)則 ：結(jié)算擔(dān)保金制度 9、期貨交易規(guī)則 ：風(fēng)險(xiǎn)警示制度 1、股指期貨交易規(guī)則的合約乘數(shù)：中金所規(guī)定股指期貨每個(gè)點(diǎn)價(jià)值300元，那么假如股指期貨合約為3500點(diǎn)時(shí)，合約價(jià)值=合約點(diǎn)位3500點(diǎn)X合約乘數(shù)300元/點(diǎn)=1050000元，履約保證金=合約價(jià)值X保證金比例=1050000元 X 15% = 157500元，（保證金比例交易所設(shè)定為15%， 期貨公司可能按16~20%設(shè)定，根據(jù)公司實(shí)力來定）。
2、股指期貨交易規(guī)則最小變動(dòng)價(jià)位 ：中金所規(guī)定股指期貨最小變動(dòng)價(jià)位0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，每次波段為0.2個(gè)點(diǎn)，即：0.2點(diǎn)X300元/點(diǎn)=60元。
3、股指期貨交易規(guī)則合約設(shè)置 ：中金所規(guī)定股指期貨按照（近期+季月模式）以滾動(dòng)推出，最近二月及最近兩個(gè)季度月份，這樣在半年中有四個(gè)合約同時(shí)運(yùn)作，有長(zhǎng)短兼濟(jì)、相對(duì)集中之效。
每張合約最后交易日為所在月份的三個(gè)周五。
4、股指期貨交易規(guī)則的交易時(shí)間 ： 中金所規(guī)定股指期貨交易日時(shí)間分平常交易和交割日交易時(shí)間；
平常交易時(shí)間：第一節(jié):09:15—11:30；
第二節(jié):13:00—15:15，交割日時(shí)間：第一節(jié):09:15—11:30；
第二節(jié):13:00—15:005、股指期貨交易規(guī)則的每日結(jié)算 ：中金所規(guī)定股指期貨每日結(jié)算價(jià)：期貨合約最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)。
交割結(jié)算價(jià)：到期日滬深300指數(shù)現(xiàn)指最后二小時(shí)所有指數(shù)點(diǎn)算術(shù)平均價(jià)。
6、股指期貨交易規(guī)則的漲跌停板 ：中金所規(guī)定股指期貨漲跌停板為前一交易日結(jié)算價(jià)的10%，季月合約上市第一個(gè)交易日漲跌停板為上市掛牌基準(zhǔn)價(jià)的20%.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20％。
7、股指期貨交易規(guī)則的交割方式 ：中金所規(guī)定股指期貨的交割方式為現(xiàn)金交割。
交割價(jià)格按滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)格來定。
8、股指期貨交易規(guī)則的交易場(chǎng)所 ：中國(guó)金融期貨交易所。

五、股指期貨的交割日是怎么確定的

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨），是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。
雙方約定在未來某個(gè)特定的時(shí)間，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。
股指期貨交易的標(biāo)的物是股票價(jià)格指數(shù)。

六、期指交割日怎么規(guī)定的

是合約到期月份兒的第3個(gè)周五，遇國(guó)度法定假日順次延期. 如5月的合約if1005到期日是,5月21日. 到期交割的結(jié)算價(jià)是滬深300指數(shù)最后2鐘頭的數(shù)學(xué)均等價(jià)。

七、股指期貨的交割日是怎么確定的

你好，股指期貨合約的交割日是交割月的第三個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延。

八、股指期貨如何交割

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。
最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
　　到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
　　合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。
　　合約交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。
　　　　合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。
　　集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間，9:14-9:15為指令撮合時(shí)間。
　　連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:15（第二節(jié)），最后交易日連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:00（第二節(jié)）。