成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的，在風(fēng)險市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。

什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計特征以及投資資金的風(fēng)險特征。

交易系統(tǒng)的特點在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。

大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風(fēng)險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風(fēng)險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統(tǒng)（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質(zhì)不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會背離風(fēng)險管理的基本原則。

投資人若想在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利，必須成功的解決兩大問題：

1、如何在高度隨機(jī)的價格波動中尋找非隨機(jī)的部分；

2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。

大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場的時候，對市場的認(rèn)識沒有系統(tǒng)的觀點。很多投資人根據(jù)對市場的某種認(rèn)識，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計概率意義上的有效性。無論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價格波動中不具備統(tǒng)計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認(rèn)識的盲目性和片面性。

交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險。實踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險。沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時，投資人很難定量評估每次進(jìn)場交易的風(fēng)險，并且很難評估單次交易的風(fēng)險在總體風(fēng)險中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險管理的重要參數(shù)。

幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)值化的選擇過程，即單純判定信號系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號所代表的決策。

交易系統(tǒng)幾個核心內(nèi)涵
1：心態(tài)核心。
在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，偶認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗。

2：得失核心。
不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標(biāo)降低到年50%，其收益高于3萬翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系統(tǒng)性質(zhì)，100萬的個體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，3萬的個體很有可能看重短線交易系統(tǒng)。

3：技術(shù)核心。
市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強(qiáng)勢追高。
1》超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？
2》高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？
3》強(qiáng)勢追高，強(qiáng)，什么時期可以追，什么時期不能追？追，高到什么程度還可以追？

超跌反彈
不同的人有不同的分析基點，那么，定義這個超，就可以采用歷史統(tǒng)計來實現(xiàn)。例如，高點下降超過60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達(dá)到適當(dāng)，那么，這個超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計應(yīng)該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個就不是超。

高拋低吸
偶認(rèn)為，從形式上，它應(yīng)該是某種通道的產(chǎn)物，達(dá)到通道的上軌，拋出，達(dá)到通道的下軌，低吸(在你的系統(tǒng)中有使用布林線進(jìn)行操作，但必須分析整個趨勢處在什么狀態(tài)，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術(shù)分析指標(biāo)，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當(dāng)然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數(shù)所發(fā)出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠(yuǎn)都都在K線之下，出現(xiàn)小概率在之上，應(yīng)該是抄底系統(tǒng)信號。通道的上軌永遠(yuǎn)都在K線之上，出現(xiàn)小概率在之下，應(yīng)該是逃頂系統(tǒng)信號。——與布林線有同曲異工之妙。

強(qiáng)勢追高
當(dāng)指數(shù)形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統(tǒng)計，實際上，強(qiáng)勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統(tǒng)，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4：控制核心
在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風(fēng)險）降到最大可控程度，這個并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。

5：跟蹤核心
在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應(yīng)該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢的終結(jié)，以便于，讓利潤奔跑。

6：空倉核心
當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號時期，是否能夠達(dá)到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。

由此，可以清晰看到，技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個部分，而不是全部。當(dāng)技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并不是系統(tǒng)在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)，用來解決在正確的什么時機(jī)、選擇正確什么對象、進(jìn)行正確的行為的決策系統(tǒng)。

自己的交易系統(tǒng)
1：交易流程圖及注意事項。
2；資金管理及應(yīng)對事項。
3：指數(shù)頂?shù)追治龇椒ā?br /> 4：各股頂?shù)追治龇椒ā?br /> 5：交易系統(tǒng)復(fù)利統(tǒng)計。（以控制空倉心態(tài)）
6：交易系統(tǒng)信號分布。（以控制等待心態(tài)）

說流程之前，先說說股市的本質(zhì)是什么？

股市的本質(zhì)是博弈：

A）從參與股市的人員看，股市博弈的本質(zhì)是多方博弈；
B）從參與人員的目標(biāo)看，『股市博弈的本質(zhì)是兩方博弈』，即看跌賣出的空方和看漲買入的多方進(jìn)行博弈；
C）股市博弈的本質(zhì)和下棋很相似，有人說股市如棋，此言甚是；
D）多空雙方在『不同的時間等級上』進(jìn)行廝殺和糾纏，正如沒有兩盤完全相同的棋局一樣，股市也是一樣，過去不能預(yù)見未來，沒有完全相同的股價走勢，有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』。

建立交易系統(tǒng)總體流程步驟一：

『明確交易系統(tǒng)的依據(jù)』
A）說完股市本質(zhì)，我們就應(yīng)該知道建立交易系統(tǒng)的依據(jù)了；
B）建立交易系統(tǒng)的依據(jù)就是：『在股市博弈總體不確定性的大環(huán)境下，要發(fā)現(xiàn)和分離出股價運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學(xué)交易觀和正確交易方***』

建立交易系統(tǒng)總體流程步驟二：

『構(gòu)造交易系統(tǒng)』

A）要明確交易系統(tǒng)的目的：『克服人性弱點，便于知行合一』；
B）要明確交易系統(tǒng)的特性：『整體性和明確性』；
C）交易系統(tǒng)隨時間和證券市場外部環(huán)境變化，『本身要能夠修改和進(jìn)行參數(shù)調(diào)整』；
D）交易系統(tǒng)的一些基本子系統(tǒng)：『行情判斷、板塊動向、風(fēng)險管理、人性控制』。

建立交易系統(tǒng)總體流程步驟三：

『檢驗交易系統(tǒng)』
A）檢驗交易系統(tǒng)包括：『統(tǒng)計檢驗、外推檢驗和實戰(zhàn)檢驗』；
B）要考慮交易成本；
C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應(yīng)；
D）要考慮小概率事件（統(tǒng)計學(xué)上的胖尾）對交易系統(tǒng)的影響。

建立交易系統(tǒng)總體流程步驟四：

『執(zhí)行交易系統(tǒng)』
A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據(jù)、欲望要消除』；
B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細(xì)看盤、仔細(xì)復(fù)盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』

系統(tǒng)交易，即按照一套交易系統(tǒng)進(jìn)行交易。系統(tǒng)交易者的時間和精力主要放在交易系統(tǒng)的開發(fā)中。證券市場中，對于采用趨勢型策略的系統(tǒng)交易者來說，成功開發(fā)一套交易系統(tǒng)的要素及其重要性比重，不妨設(shè)計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統(tǒng)的理解、洞察、應(yīng)變與創(chuàng)新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。

在系統(tǒng)交易中，資金管理主要體現(xiàn)在以下三個層次上：

（一）倉位。即